请教一个股指期货对冲问题
展开
比如做空if,做多ic,一手if价值90万,ic价值80万,如果同样的笔数相差百分之12,也就是就算方向对了,ic的波动要比if多百分之12才保本
所以需要在比如10手 或者20 30整数内,寻找一个两个品种市值最接近的持仓笔数,减少交易成本
比如假如一手相差百分之8时,20以内取值时,17手和18手的市值相差百分之2
那么有什么简单的程序,可以快速的给出我需要的最优结果吗
所以需要在比如10手 或者20 30整数内,寻找一个两个品种市值最接近的持仓笔数,减少交易成本
比如假如一手相差百分之8时,20以内取值时,17手和18手的市值相差百分之2
那么有什么简单的程序,可以快速的给出我需要的最优结果吗
