小心！发现一个坑——量化回测的异常
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量化回测中遇到个异常，思考原因，发现是个坑，分享给大家。一起来讨论。
相同加仓策略，选择不同的计算对象，回测结果不同。（建议新朋友可先了解背景，回看《要不要一把梭哈？——基于仓位管理的量化回测》）。
券商涨停策略中，依据券商指数涨停来开仓，交易标为沪深300ETF。当增加仓位管理时，就需要选择哪个来计算ATR。做了回测，来看对比：
选取券商指数计算ATR来加仓：
[图片]
选取沪深300ET
相同加仓策略，选择不同的计算对象，回测结果不同。（建议新朋友可先了解背景，回看《要不要一把梭哈？——基于仓位管理的量化回测》）。
券商涨停策略中，依据券商指数涨停来开仓，交易标为沪深300ETF。当增加仓位管理时，就需要选择哪个来计算ATR。做了回测，来看对比：
选取券商指数计算ATR来加仓：
[图片]
选取沪深300ET
