一根20日均线闯天下?——量化回测“压箱底指标”
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前面回测基于券商涨停策略。为探索新策略,也为验证之前研发的指标。特开启新回测。
20日均线是常用指标。一般为突破的基准,站上20日线开仓。这样开仓符合逻辑。可会出现价格反复穿越均线的情况,比较难处理。为了解决这个问题。我开发了角度指标。角度就是20日均线的斜率。当斜率大于某值时开仓。回测对比(回测标的300ETF,全仓,设置亏损和追踪止损):
1、站上20日均线开仓:
[图片]
2、斜率大于0
20日均线是常用指标。一般为突破的基准,站上20日线开仓。这样开仓符合逻辑。可会出现价格反复穿越均线的情况,比较难处理。为了解决这个问题。我开发了角度指标。角度就是20日均线的斜率。当斜率大于某值时开仓。回测对比(回测标的300ETF,全仓,设置亏损和追踪止损):
1、站上20日均线开仓:
[图片]
2、斜率大于0
