资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model)，对于一个给定的资产i ，它的期望收益率和市场投资组合的期望收益率之间的关系可以表示为：
E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf )
其中：
l E(ri) 是资产i 的期望收益率;
l rf 是无风险收益率;
l βim (Beta) 是资产i 的系统风险，βim = Cov(r