很多实证研究发现，在市场有重要转折时，股指期货和股票两个市场间的价格变化存在着时间差，股指期货行情能领先于股票大盘。例如台湾市场、新加坡市场等在有重大转折时都有此现象。那么在A股股指期货的行情（IH上证50、IC沪深300、IF中证500、IM中证2000）会领先股票大盘现货指数吗？
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形成这种现象的原因是:能影响行情的重大信息总是首先作用在股指期货市场上。因为投资者收到重大信息时，