构建基于 风险预算-动态对冲-行为约束 三维框架的期货交易风控体系，通过量化止损模型、跨周期资产配置及程序化执行机制，实现风险可控下的收益优化。研究显示，严格执行三级止损机制可将最大回撤控制在10%以内，配合跨品种对冲策略可提升组合夏普比率0.8-1.2个单位。
一、风险管理理论框架构建
1. 风险预算模型
建立基于VaR（风险价值）的动态资金分配模型，设定月度最大回撤阈值（建议5%-8%）