一、单因子构建方法
1. ‌技术面因子‌
‌动量类因子‌：
计算过去N日收益率（如10日/20日），筛选短期强势股：
# Python示例：10日动量因子
df[‘momentum_10‘] = df[‘close‘].pct_change(periods=10)
结合自适应动量周期（AMP）识别中期趋势，避免短期噪声干扰49。
‌波动与流动性因子‌：
使用ATR（平均真实波幅）衡量波动风险：
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