本文主要介绍etf期权是怎么套利的？ETF期权套利是通过捕捉期权与标的ETF、不同期权合约或不同市场间的价格偏差，构建无风险或低风险交易组合以锁定收益的策略。

etf期权是怎么套利的？

1. 期现套利（ETF与期权组合）

原理：利用期权理论价格（如B-S模型计算值）与实际价格的偏差，通过“买入低估+卖出高估”组合对冲风险。
操作：
正向套利：当期权实际价格高于理论价时，卖出期权+买入对应ET