最近新开发了一套行业轮动策略，通过指数回测后，发现确有实盘可行性。先看回测净值图：
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回测说明：此数据是以行业指数为测试数据，针对每个周期量化选出来的行业，进行行业指数买卖。

整个策略采用了截面+择时的方法，再加上自研的几大量化因子分门别类匹配，在没有高频交易的情形下，该方法比传统量化增加了更多丰富的元素。
当然，如果不发产品，资金量不够大，就不是这个效果了，因为无法同时购买上百只股