按理说，在一个在正期望的游戏里，下注的筹码越大（仓位越重），长期收益的数学收益就越高。那么为什么在认为自己的交易模式是长期正期望的情况下，依旧是不敢重仓？
思考后，原因如下几点：
1. 等比例下注，长期收益概率为正，但假如你满仓操作一支标的，那么可能存在：前几笔的亏损让本金变少，而做对的仓位相比之前就变小了。这变成概率上的不对等。
但如果每次进攻都使用8成仓位，那么即使是净值回撤到80%，依旧可以