资产组合的收益资产组合的预期收益是资产组合中所有资产预期收益的简单加权平均，当权重为正时，意味着做多，而权重为负时为做空，实际上小投资者直接融券做空是非常困难的
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资产组合的方差资产组合的方差可以被视作其波动率即与风险相关，这不是各资产方差的简单加权平均，而是资产组合收益与其预期收益偏离值的平方
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资产组合中投资标的的数量与方差成幂级数关系，当n值大于10以上时，组合方差将接近