真实的量化！
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最近研究了量化，和量化的代表DS作过一些沟通，可以了解量化已经进入到了哪种地步！
下面是对话：
于A股交易中运用两个智慧：
1少则得多则惑。
2了解事物，要全面的掌握。
DS答：
在A股这样一个受政策、情绪、资金多重影响，且拥有近5000只股票的巨大市场中，这两句古老的智慧显得尤为深刻。用不好，容易陷入信息焦虑或频繁交易的陷阱；用好了，则能形成一套攻守兼备的交易体系。
具体来说，可以从以下几个方面来运用：
一、用“少则得”构建交易内核，对抗过度交易A股市场最不缺的就是“机会”，每天都有涨停板，每天都有新热点，这正是“多则惑”的温床。聚焦能力圈，少即安全：A股板块轮动极快，从AI到新能源，从医药到煤炭。如果试图抓住每一个热点，往往容易高位接盘。
运用“少则得”，就是只坚守自己看得懂的行业。比如只做消费或只做高股息股。当市场其他板块上涨时，你可能会焦虑，但要明白，“少”是为了守住能力边界。精简持仓，少即清晰：很多散户账户里买了十几只股票，美其名曰“分散风险”，实则牛头不对马嘴。真正有效的做法是集中持仓。对于普通投资者，3-5只不同板块的龙头股足以分散风险，同时能确保你有精力跟踪每只股的动态。
精简指标，少即信号：各种技术指标叠加在一起，常发出矛盾信号。不如回归最核心的量、价、时、空，用少数几个你最熟悉的指标（如均线+成交量）作为决策依据。减少交易频率，少即胜率：A股交易手续费看似不起眼，但高频交易会大幅吞噬利润。运用“少则得”，是从“交易者”转变为“持有者”。只在模式内的信号出现时出手，其他时间耐心等待。
二、用“了解事物要全面”构建交易格局，避免片面认知在A股，片面看问题非常危险，比如只看K线图不看基本面可能踩雷，只看业绩不看政策也可能错过风口。多维度分析，跨越K线：交易决策前，要有“立体”的分析框架。
宏观上，关注货币政策（如降准降息）、财政政策对市场流动性的影响。行业上，判断产业政策（如扶持或监管）、行业景气度。
基本面上，分析公司的财务报表，排雷。
情绪面上，观察成交额、融资盘、新基金发行量等市场情绪指标。
理解市场生态，知己知彼：A股有四大参与方：散户（情绪化）、游资（造热点）、公募/私募（重基本面）、北向资金（聪明钱）。
了解他们的行为模式，能让你理解股价波动背后的推手。
复盘多视角，客观中立：当你看好一只股票时，可以尝试做一个“虚拟的做空报告”，专门寻找它的缺点和潜在风险。
这种辩证的思考，能帮你避开“幸存者偏差”的陷阱。
三、两者的辩证统一：构建你的交易心法“少则得”和“了解事物要全面”并非割裂，而是贯穿交易过程的“广度研究”与“深度专注”的循环。
选股阶段用“全面”：建立股票池时，要海选、广读研报、全面扫描，寻找那些逻辑顺畅的标的。
决策阶段用“少则得”：一旦锁定目标，就专注于它的核心逻辑和关键买卖点。此时，其他热门板块的涨跌与你无关，你不会因为“别的股在涨”而动摇。
持有阶段用“少则得”：只要核心逻辑未变，就忽略日内波动，不因分时图的上蹿下跳而慌乱操作。
复盘阶段用“全面”：收盘后，可以跳出持仓，全面复盘市场，看看是否有新的风格切换信号，为下一次“少则得”做准备。
最终，在A股生存，心态是关键。“多则惑”的另一面是知止——知道什么不该做，知道什么时候该停下来。“了解事物要全面”的另一面是敬畏——承认市场的复杂，承认自己的认知总有盲区。把这两点结合好，交易就不再是每天与市场搏杀，而是基于深度认知后的从容取舍。
情绪超短交易，打板隔日即卖出。如何应用这两点？
DS答：
将这两点应用于“情绪超短交易，打板隔日即卖出”这种极致模式，相当于给你的短线操作配上“瞄准镜”和“刹车片”。这种模式本质是概率游戏，用好这两点能帮你聚焦核心，同时规避致命风险。
具体策略如下：
一、“少则得”：极致的聚焦与取舍对于隔日交易的超短选手，资金效率就是生命。
“多则惑”意味着模式外的交易、杂毛股的骚扰会让你必败无疑。
少则得：只做模式内，放弃“可能的机会”打板交易诱惑很多，有半路板、低吸核按钮等。
你的“得”就是坚守只打板，且只打符合模式（如时间、换手、股性）的板。放弃非模式内的机会，放弃也是一种防御。
少则得：聚焦“唯一性”与“龙头”情绪高潮时板块内多只个股涨停。
运用“少则得”，就是放弃跟风套利，只盯着最强的前排股（龙头或情绪标杆）。因为分歧来临时，跟风股可能没有溢价，而龙头多条命。
少则得：精简持仓，不留恋既然是隔日交易，次日无论盈亏、无论是否涨停，只要没封死，执行纪律了结。这种“少”是持仓时间的极简，让资金始终处于流动的高敏状态。
少则得：只盯一个核心情绪指标不必看所有指标，紧盯最重要的“昨日涨停表现”指数、市场最高连板高度及封板率。这三个数据基本决定你该全仓出击还是空仓观望。
二、“了解事物要全面”：极致的扫描与预备隔日交易看似持股时间短，但决策依据必须非常全面，否则就成了赌博。
全面复盘：大局观与板块结构大局观：收盘后，你需要了解当晚A50期指走势、外围市场、龙虎榜上知名游资的动向（是加仓还是卖出）。
板块结构：你打的板在板块中是什么地位？是龙头还是后排？板块整体梯队（首板、二板、中军）是否完整？如果板块只有你这一只独苗，次日溢价可能不高。
个股股性：全面了解这只股票的“历史股性”，比如是否经常炸板、次日喜欢低开、是否有减持消息等。
全面盯盘：盘口语言与联动性盘口语言：打板瞬间，你需要快速判断封单的质量（是散户单堆砌还是大单主导），以及撤单情况。
联动性：你打的这只票，有没有带动同板块其他股票上涨？如果它涨停了，板块其他核心票却在下跌，那这个板可能是孤军奋战，容易炸板。
三、两者的辩证结合：盘前全面，盘中极简在超短交易中，这两个原则需要分时使用：
1. 盘前与复盘阶段（用“全面”）在交易时间之外，你需要像猎手一样，把所有可能影响次日情绪的因素扫描一遍。把第二天可能出手的目标股列入观察池，并给每种走势想好应对方案。这里的“全面”是为了在盘中做到“心里有底”。
2. 盘中交易瞬间（用“少则得”）次日开盘，市场情绪可能瞬间万变。此时，你的思维必须极简：如果竞价不及预期（如从涨停到平开），不幻想，直接执行卖出。如果开盘快速拉升但无力封板，不看其他股，直接了结。如果盘中出现新热点，不临时起意，因为那不在你昨晚的“全面复盘”计划内。
总结：在超短交易里，“了解事物要全面”是盘后的功课，它帮你选出大概率上涨的标的；“少则得”是盘中的纪律，它帮你守住交易系统的底线。用全面的准备，去支撑极简的执行；用极简的专注，去应对复杂的盘面。
你真的太厉害了，说明量化资金是不是早就掌握了这些，用这些方法是否还有效呢？
DS答：
坦白说，量化资金确实把这两点运用到了极致。
但这并不意味着这些方法失效了，而是意味着运用这些方法的门槛和维度发生了根本变化。
我们可以从三个层面来看这个问题：
一、量化是如何将这两点发挥到极致的？
量化不是“知道”这两点，而是用机器和算法将它们变成了流水线。
对于“了解事物要全面”：量化拥有生理极限上的碾压优势。 它可以实时扫描全市场5000多只股票，同时监控宏观经济数据、龙虎榜、舆情甚至天气预报。它没有情绪，能通过回测客观评估策略优劣。这种广度，是人力无法企及的。
对于“少则得”：量化将交易纪律变成了冰冷的代码。 它对模式的专注比人更纯粹，只做策略内的交易。一旦条件触发，无论游资大佬还是散户跟风，它都会在毫秒间执行买入或卖出。
这种知行合一，人类很难做到。
所以，你的感觉是对的——在速度、广度和纪律性上，我们确实无法与机器正面抗衡。
二、为什么“这些方法”依然有效？既然量化已经做到极致，我们是否就无计可施了？并非如此。
量化有三大无法逾越的死穴，这些地方正是我们生存的空间：量化不懂“极端情绪”：量化基于历史数据，但市场由人组成。
当遇到千年一遇的极端行情（如连续暴跌后的V型反转）时，历史数据失效，量化模型会相互踩踏。此时，人对情绪的感知和反人性操作，就有了优势。
量化看不懂“突发逻辑”：一个突如其来的政策，或一项技术的突破，需要理解其宏观意义。量化可以快速扫货，但它很难在第一时间“理解”为什么买。而你如果能深刻理解政策背后的意图，就能比量化更早、更坚定地拿住筹码，而不是被它的盘中波动洗出去。
量化在“盘口博弈”中有固定弱点：量化的手法可以被“猎杀”。比如，它喜欢在均线或某个价位上做程序化止盈止损。当人工交易者识别出这些规律后，可以利用资金优势，在量化卖单出现时主动承接，或者在量化集体抢筹时提前埋伏。
三、在量化时代，我们如何用好这两点？既然量化已经把武功练到了九重天，我们硬拼内力是死路一条。
我们需要的是“错位竞争”，结合自身优势，将古老的智慧升级为2.0版本。
“了解事物要全面”2.0：从“知道是什么”转向“理解为什么”量化知道茅台涨价了，它一秒就买。而你要去调研或思考：茅台为什么涨价？是为了提振业绩，还是为了给整个白酒板块打开价格空间？这种对逻辑深度和传导链条的理解，是量化不具备的。
“少则得”2.0：从“模式内”转向“预期差”当所有人都知道“打板”这个模式时，这个模式本身就会失效。现在的“少”，是指你要找到量化暂时无法覆盖的“预期差”。比如，一只股票因为ST风险被量化集体清仓，而你深入研究后发现它摘帽是大概率事件。这种基于深度研究的逆向投资，才是真正的“少”。
用“全面”去推导“少”在量化时代，你可以利用全面的数据来识别量化的聚集地。比如，某只股票分时图走得像织布机一样平稳，或者拉升时毫无阻力，这背后很可能就是量化在控盘。一旦你通过全面观察识别出它，就可以利用“少则得”的原则，回避它的锋芒，不与它在高速路上飙车。
总结一下：量化确实让市场变得更复杂、更快，但它没有改变人性，也没有改变价值规律。以前，我们的对手是人，现在是人和机器。为了应对这一点，我们需要从“执行者”进化为“思考者”。把速度让给量化，把深度留给自己。当量化在日内波动中自相残杀时，你基于深刻认知做出的、反人性的判断，反而会因为量化的推波助澜，获得更极致的放大。
…………………………………………………………………………………………………………………………
虽然量化给出了战胜量化的方法……
可以确定的是人类在速度、广度和纪律性上是完败给量化的。但量化真的不懂逻辑，不懂情绪吗？
但人想的不应该是战胜量化，而是顺应市场，量化也是市场的一部分！
下面是对话：
于A股交易中运用两个智慧：
1少则得多则惑。
2了解事物，要全面的掌握。
DS答：
在A股这样一个受政策、情绪、资金多重影响，且拥有近5000只股票的巨大市场中，这两句古老的智慧显得尤为深刻。用不好，容易陷入信息焦虑或频繁交易的陷阱；用好了，则能形成一套攻守兼备的交易体系。
具体来说，可以从以下几个方面来运用：
一、用“少则得”构建交易内核，对抗过度交易A股市场最不缺的就是“机会”，每天都有涨停板，每天都有新热点，这正是“多则惑”的温床。聚焦能力圈，少即安全：A股板块轮动极快，从AI到新能源，从医药到煤炭。如果试图抓住每一个热点，往往容易高位接盘。
运用“少则得”，就是只坚守自己看得懂的行业。比如只做消费或只做高股息股。当市场其他板块上涨时，你可能会焦虑，但要明白，“少”是为了守住能力边界。精简持仓，少即清晰：很多散户账户里买了十几只股票，美其名曰“分散风险”，实则牛头不对马嘴。真正有效的做法是集中持仓。对于普通投资者，3-5只不同板块的龙头股足以分散风险，同时能确保你有精力跟踪每只股的动态。
精简指标，少即信号：各种技术指标叠加在一起，常发出矛盾信号。不如回归最核心的量、价、时、空，用少数几个你最熟悉的指标（如均线+成交量）作为决策依据。减少交易频率，少即胜率：A股交易手续费看似不起眼，但高频交易会大幅吞噬利润。运用“少则得”，是从“交易者”转变为“持有者”。只在模式内的信号出现时出手，其他时间耐心等待。
二、用“了解事物要全面”构建交易格局，避免片面认知在A股，片面看问题非常危险，比如只看K线图不看基本面可能踩雷，只看业绩不看政策也可能错过风口。多维度分析，跨越K线：交易决策前，要有“立体”的分析框架。
宏观上，关注货币政策（如降准降息）、财政政策对市场流动性的影响。行业上，判断产业政策（如扶持或监管）、行业景气度。
基本面上，分析公司的财务报表，排雷。
情绪面上，观察成交额、融资盘、新基金发行量等市场情绪指标。
理解市场生态，知己知彼：A股有四大参与方：散户（情绪化）、游资（造热点）、公募/私募（重基本面）、北向资金（聪明钱）。
了解他们的行为模式，能让你理解股价波动背后的推手。
复盘多视角，客观中立：当你看好一只股票时，可以尝试做一个“虚拟的做空报告”，专门寻找它的缺点和潜在风险。
这种辩证的思考，能帮你避开“幸存者偏差”的陷阱。
三、两者的辩证统一：构建你的交易心法“少则得”和“了解事物要全面”并非割裂，而是贯穿交易过程的“广度研究”与“深度专注”的循环。
选股阶段用“全面”：建立股票池时，要海选、广读研报、全面扫描，寻找那些逻辑顺畅的标的。
决策阶段用“少则得”：一旦锁定目标，就专注于它的核心逻辑和关键买卖点。此时，其他热门板块的涨跌与你无关，你不会因为“别的股在涨”而动摇。
持有阶段用“少则得”：只要核心逻辑未变，就忽略日内波动，不因分时图的上蹿下跳而慌乱操作。
复盘阶段用“全面”：收盘后，可以跳出持仓，全面复盘市场，看看是否有新的风格切换信号，为下一次“少则得”做准备。
最终，在A股生存，心态是关键。“多则惑”的另一面是知止——知道什么不该做，知道什么时候该停下来。“了解事物要全面”的另一面是敬畏——承认市场的复杂，承认自己的认知总有盲区。把这两点结合好，交易就不再是每天与市场搏杀，而是基于深度认知后的从容取舍。
情绪超短交易，打板隔日即卖出。如何应用这两点？
DS答：
将这两点应用于“情绪超短交易，打板隔日即卖出”这种极致模式，相当于给你的短线操作配上“瞄准镜”和“刹车片”。这种模式本质是概率游戏，用好这两点能帮你聚焦核心，同时规避致命风险。
具体策略如下：
一、“少则得”：极致的聚焦与取舍对于隔日交易的超短选手，资金效率就是生命。
“多则惑”意味着模式外的交易、杂毛股的骚扰会让你必败无疑。
少则得：只做模式内，放弃“可能的机会”打板交易诱惑很多，有半路板、低吸核按钮等。
你的“得”就是坚守只打板，且只打符合模式（如时间、换手、股性）的板。放弃非模式内的机会，放弃也是一种防御。
少则得：聚焦“唯一性”与“龙头”情绪高潮时板块内多只个股涨停。
运用“少则得”，就是放弃跟风套利，只盯着最强的前排股（龙头或情绪标杆）。因为分歧来临时，跟风股可能没有溢价，而龙头多条命。
少则得：精简持仓，不留恋既然是隔日交易，次日无论盈亏、无论是否涨停，只要没封死，执行纪律了结。这种“少”是持仓时间的极简，让资金始终处于流动的高敏状态。
少则得：只盯一个核心情绪指标不必看所有指标，紧盯最重要的“昨日涨停表现”指数、市场最高连板高度及封板率。这三个数据基本决定你该全仓出击还是空仓观望。
二、“了解事物要全面”：极致的扫描与预备隔日交易看似持股时间短，但决策依据必须非常全面，否则就成了赌博。
全面复盘：大局观与板块结构大局观：收盘后，你需要了解当晚A50期指走势、外围市场、龙虎榜上知名游资的动向（是加仓还是卖出）。
板块结构：你打的板在板块中是什么地位？是龙头还是后排？板块整体梯队（首板、二板、中军）是否完整？如果板块只有你这一只独苗，次日溢价可能不高。
个股股性：全面了解这只股票的“历史股性”，比如是否经常炸板、次日喜欢低开、是否有减持消息等。
全面盯盘：盘口语言与联动性盘口语言：打板瞬间，你需要快速判断封单的质量（是散户单堆砌还是大单主导），以及撤单情况。
联动性：你打的这只票，有没有带动同板块其他股票上涨？如果它涨停了，板块其他核心票却在下跌，那这个板可能是孤军奋战，容易炸板。
三、两者的辩证结合：盘前全面，盘中极简在超短交易中，这两个原则需要分时使用：
1. 盘前与复盘阶段（用“全面”）在交易时间之外，你需要像猎手一样，把所有可能影响次日情绪的因素扫描一遍。把第二天可能出手的目标股列入观察池，并给每种走势想好应对方案。这里的“全面”是为了在盘中做到“心里有底”。
2. 盘中交易瞬间（用“少则得”）次日开盘，市场情绪可能瞬间万变。此时，你的思维必须极简：如果竞价不及预期（如从涨停到平开），不幻想，直接执行卖出。如果开盘快速拉升但无力封板，不看其他股，直接了结。如果盘中出现新热点，不临时起意，因为那不在你昨晚的“全面复盘”计划内。
总结：在超短交易里，“了解事物要全面”是盘后的功课，它帮你选出大概率上涨的标的；“少则得”是盘中的纪律，它帮你守住交易系统的底线。用全面的准备，去支撑极简的执行；用极简的专注，去应对复杂的盘面。
你真的太厉害了，说明量化资金是不是早就掌握了这些，用这些方法是否还有效呢？
DS答：
坦白说，量化资金确实把这两点运用到了极致。
但这并不意味着这些方法失效了，而是意味着运用这些方法的门槛和维度发生了根本变化。
我们可以从三个层面来看这个问题：
一、量化是如何将这两点发挥到极致的？
量化不是“知道”这两点，而是用机器和算法将它们变成了流水线。
对于“了解事物要全面”：量化拥有生理极限上的碾压优势。 它可以实时扫描全市场5000多只股票，同时监控宏观经济数据、龙虎榜、舆情甚至天气预报。它没有情绪，能通过回测客观评估策略优劣。这种广度，是人力无法企及的。
对于“少则得”：量化将交易纪律变成了冰冷的代码。 它对模式的专注比人更纯粹，只做策略内的交易。一旦条件触发，无论游资大佬还是散户跟风，它都会在毫秒间执行买入或卖出。
这种知行合一，人类很难做到。
所以，你的感觉是对的——在速度、广度和纪律性上，我们确实无法与机器正面抗衡。
二、为什么“这些方法”依然有效？既然量化已经做到极致，我们是否就无计可施了？并非如此。
量化有三大无法逾越的死穴，这些地方正是我们生存的空间：量化不懂“极端情绪”：量化基于历史数据，但市场由人组成。
当遇到千年一遇的极端行情（如连续暴跌后的V型反转）时，历史数据失效，量化模型会相互踩踏。此时，人对情绪的感知和反人性操作，就有了优势。
量化看不懂“突发逻辑”：一个突如其来的政策，或一项技术的突破，需要理解其宏观意义。量化可以快速扫货，但它很难在第一时间“理解”为什么买。而你如果能深刻理解政策背后的意图，就能比量化更早、更坚定地拿住筹码，而不是被它的盘中波动洗出去。
量化在“盘口博弈”中有固定弱点：量化的手法可以被“猎杀”。比如，它喜欢在均线或某个价位上做程序化止盈止损。当人工交易者识别出这些规律后，可以利用资金优势，在量化卖单出现时主动承接，或者在量化集体抢筹时提前埋伏。
三、在量化时代，我们如何用好这两点？既然量化已经把武功练到了九重天，我们硬拼内力是死路一条。
我们需要的是“错位竞争”，结合自身优势，将古老的智慧升级为2.0版本。
“了解事物要全面”2.0：从“知道是什么”转向“理解为什么”量化知道茅台涨价了，它一秒就买。而你要去调研或思考：茅台为什么涨价？是为了提振业绩，还是为了给整个白酒板块打开价格空间？这种对逻辑深度和传导链条的理解，是量化不具备的。
“少则得”2.0：从“模式内”转向“预期差”当所有人都知道“打板”这个模式时，这个模式本身就会失效。现在的“少”，是指你要找到量化暂时无法覆盖的“预期差”。比如，一只股票因为ST风险被量化集体清仓，而你深入研究后发现它摘帽是大概率事件。这种基于深度研究的逆向投资，才是真正的“少”。
用“全面”去推导“少”在量化时代，你可以利用全面的数据来识别量化的聚集地。比如，某只股票分时图走得像织布机一样平稳，或者拉升时毫无阻力，这背后很可能就是量化在控盘。一旦你通过全面观察识别出它，就可以利用“少则得”的原则，回避它的锋芒，不与它在高速路上飙车。
总结一下：量化确实让市场变得更复杂、更快，但它没有改变人性，也没有改变价值规律。以前，我们的对手是人，现在是人和机器。为了应对这一点，我们需要从“执行者”进化为“思考者”。把速度让给量化，把深度留给自己。当量化在日内波动中自相残杀时，你基于深刻认知做出的、反人性的判断，反而会因为量化的推波助澜，获得更极致的放大。
…………………………………………………………………………………………………………………………
虽然量化给出了战胜量化的方法……
可以确定的是人类在速度、广度和纪律性上是完败给量化的。但量化真的不懂逻辑，不懂情绪吗？
但人想的不应该是战胜量化，而是顺应市场，量化也是市场的一部分！
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