日历效应
日历效应（Calendar Effect）是指金融市场中，在某一日期范围内会出现异常的、具备统计学意义的收益率。因为人们确实有一定跟日历相关的行为规律，所以金融市场的日历效应也是真实存在的，日历效应一定程度上能够指导投资。
美国市场上，存在着很明显的“一月效应”，该“一月效应”指的是美股市场在一月份的平均收益率比其他月份的平均收益率要高，且在统计上显著。
有人会把这个单纯的一月效应搬到中