止损策略在金融市场风险管理中的作用：理论、实证与纪律框架
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摘要

本研究旨在系统探讨止损策略在金融市场风险管理中的理论依据、实证效果及其作为交易纪律核心框架的实践价值。通过对现有学术文献的梳理，结合行为金融学理论与市场实证数据，本文构建了一个以差异化止损规则为核心、以仓位管理为保障、以心理纪律为支撑的综合性风险管理体系。研究发现，止损策略的本质并非消除风险，而是通过截断亏损分布左侧尾部