把策略规则、训练流程、样本外回测和每一笔交易数据摊开，看看一个指标策略到底是怎么被验证的。

为什么这篇直接分享策略、程序和数据

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前面几篇更多是在讲系统思路：为什么候选股不能直接处理，为什么单一指标不能当神奇公式。这一篇开始把东西摊开，名字就叫《分享RSI策略，训练和回测》。

这套 RSI 策略不是一个孤立指标公式，而是一个执行回测框架：先由上层候选池给出每日候选，再用 RSI