标普500期权 (Week 20, 2026)
展开
周一亏-65-90=-155
两笔都是开始赚200，
最后亏损出场。
趋势交易，
想赚大的，
就不能赚点就跑啊。
两笔都是开始赚200，
最后亏损出场。
趋势交易，
想赚大的，
就不能赚点就跑啊。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
最高赚195，
增加了盈利回撤止盈交易，
不然会保本或小亏。
要是天天亏，
还等不到大行情早就死了，
苟活着，
甚至想换杠杆ETF，
等波动率上升再搞期权。
运气太差，
被震出来后，
指数两分钟涨0.3%，
末日期权涨6倍，
从2.35涨到15.6。
出场阈值太小，
需要加大一些。
以前这样设置，
是因为快速上涨或下跌行情，
只要稍微放缓，
末日期权就会大幅下挫。
现在增加了盈利回撤止盈的功能，
阈值可以改了。
这个月两次错误大行情，
要是抓到了，
处境大不一样。
连续亏损，
心态要崩。
收益beautiful。
月底看到代码不是完全按我的意图，
改改改，
5月就亏惨了。
想了想，
旧代码有它的优点，
现在改回去，
希望还不晚，
状况频出，
半夜才注意到盘前邮件通知已掉线，
是不小心点到关闭API端了。
不然能赚几百。
代码严重bug。
bug1:
第二笔没有及时成交，
撤单，
重新追价下单。
但是代码并没有等待撤单确认，
实际上，
由于延迟原因，
策略检查时没有成交，
实际上已经成交，
导致多买一手。
bug2:
实际持仓两手，
平仓时只给我平仓一手。
bug3:
设置的强制平仓没用上，
可能认为已是空仓状态。
bug1如果没有多买那一手，
那今天只亏20；
bug2如果两手一起平仓，
那今天赚95。
状况频出，
代码严重bug。
bug1:
第2笔成交慢了，
策略以为没有成交，
发出撤单的同时，
重新追价委托，
导致多买一手。
实际上第2笔已成交，
只是信息有延迟。
bug2:
平仓的时候，
只平第3笔，
没平第2笔，
因为策略以为第2笔没成交已撤单。
如果没有第1个bug，
只亏20；
如果没有第2个bug，
可以赚95。
还增加了股票、ETF、杠杆ETF。
先跑模拟交易，
收益率好才上实盘。
周五亏-130+110-170=190 状况频出，代码严重bug。bug1:第2笔成交慢了，策略以为没有成交，发出撤单的同时，重新追价委托，导致多买一手。实际上第2笔已成交，只是信息有延迟。bug2:
[展开]