大幅贴水的股指和一个套利机会
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今天大盘放量震荡上涨。科创50领涨，创下收盘历史新高，半导体板块继续大涨。今天两市成交额达到了3.21万亿元，较前一交易日大幅放量超3000亿元，不过，今天的市场呈现出非常明显的结构性分化特征：全市场约2181家上涨，3200多家下跌，超过六成的个股是收跌的。涨停效应：尽管跌多涨少，但全市场仍有超百只个股涨停，赚钱效应高度集中在主线赛道上，权重和硬科技拉指数，中小盘股普遍失血。
融资余额已经逼近2.9万亿。
机构期指持仓变动：偏多。
期指持仓多空比变动：中性。
指数多空强度：中性。
总体中性偏多。
一个套利机会：尾盘股指期货大幅贴水，以if2606合约为例，尾盘大幅贴水接近70个指数点，对应年化贴水超过18%，而对应的沪深300etf却是溢价的，如果不是尾盘，大概率会有套利资金来套利。买入if2606合约，同时融券卖出同等市值的沪深300etf，等贴水收敛或者ETF折价扩大。扣掉融券成本，大概有年化10%以上的套利空间。近期操作策略：反弹偏强，尾盘进入了30F极强状态，明天以4136附近作为强弱分界线，上方压力4160-70、4190、4200。极致的结构化，早晚会反噬，且行且珍惜。盘后抛压（抛压不算高）
机构期指持仓变动：偏多。
期指持仓多空比变动：中性。
指数多空强度：中性。
总体中性偏多。
一个套利机会：尾盘股指期货大幅贴水，以if2606合约为例，尾盘大幅贴水接近70个指数点，对应年化贴水超过18%，而对应的沪深300etf却是溢价的，如果不是尾盘，大概率会有套利资金来套利。买入if2606合约，同时融券卖出同等市值的沪深300etf，等贴水收敛或者ETF折价扩大。扣掉融券成本，大概有年化10%以上的套利空间。近期操作策略：反弹偏强，尾盘进入了30F极强状态，明天以4136附近作为强弱分界线，上方压力4160-70、4190、4200。极致的结构化，早晚会反噬，且行且珍惜。盘后抛压（抛压不算高）
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