我早期的第一套成熟量化模型，胜率只有62%，并不算高。花了两年时间优化，最终把胜率稳定提升到91%，全程没有更换选股逻辑，只改了一个核心规则。
以前的模型很死板：只要出现选股信号就进场，不管大盘好坏、市场风险高低。所以大部分亏损交易，都集中在大盘下跌、市场系统性风险来临的时候。优化之后我加了一条硬性规则：只要市场整体风险升高，不管个股信号多完美，一律暂停开仓。
就这一个小小的改动，直接剔除了所有系统性亏损，模型胜率直接跨越式提升。很多新手本末倒置，拼命研究怎么选股，却忽略了择时和风控，忙活半天根本没有效果。
记住这个量化优化优先级：择时风控永远大于选股逻辑，懂了这个，能少走数年弯路。

本文仅为本人18年量化研究经验心得分享，只做量化知识科普，不构成任何证券投资操作建议。文中提及模型胜率仅为历史回测统计数据，过往数据无法预判未来市场表现，投资者自主决策、盈亏自负。