22个交易日,26%收益,4.76%回撤:一套可转债策略的回测全记录
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今天不聊消息面,不谈政策面,纯聊一组数据。
我跑了一套可转债的“不隔夜”量化策略,规则极其透明,没有任何主观判断。回测区间是2026年5月25日到6月24日,刚好22个交易日。
先看结果:
[图片]
[图片]
总收益:+26.12%
年化收益:+317.78%
夏普比率:6.65
最大回撤:4.76%
胜率:63.6%(14胜8负)
策略规则极简:
[图片]
转股溢价率<40,剩余
我跑了一套可转债的“不隔夜”量化策略,规则极其透明,没有任何主观判断。回测区间是2026年5月25日到6月24日,刚好22个交易日。
先看结果:
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总收益:+26.12%
年化收益:+317.78%
夏普比率:6.65
最大回撤:4.76%
胜率:63.6%(14胜8负)
策略规则极简:
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转股溢价率<40,剩余
