理想反转因子读书笔记
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昨天对理想反转因子做了解析,今天继续深入看下如何使用。
我现在的思路是,根据我目前的etf反转策略先优选出目标行业,再根据行业的个股在理想反转因子的选股。
目前有两种情况,第一是当期只有1个行业,另外就是当期很很多行业
当期都很多行业的时候,就比较复杂,数据量会很大,按照我现在的计算量,实现起来还挺难的
我们先按照全市场来做
1、准备原始数据
Step 0:准备原始数据
从行情数据库拉所有股票
我现在的思路是,根据我目前的etf反转策略先优选出目标行业,再根据行业的个股在理想反转因子的选股。
目前有两种情况,第一是当期只有1个行业,另外就是当期很很多行业
当期都很多行业的时候,就比较复杂,数据量会很大,按照我现在的计算量,实现起来还挺难的
我们先按照全市场来做
1、准备原始数据
Step 0:准备原始数据
从行情数据库拉所有股票
