先交代一下背景。我现在手上有四套量化模型，都是低频策略，过去一年理论上能跑出53支票，平均7天交易一次。因为频率低，所以我仓位给得比较高——不是全仓，但在我自己的体系里，这个仓位是 被允许的

关于拟合窗口的困惑

我一直在纠结拟合样本该用多长。市场是人与人博弈的地方，不断变化，所以直觉上越贴近当下越好。我现在用的是滚动两年的窗口做优化，然后用第三年做生存验证，最后用三年完整窗口做一致性校验。这