海哥股评：七月，量化策略的“至暗时刻”
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随着7月31日收盘，A股7月行情正式交卷。从量化的视角来看，这个月不仅是指数层面的集体回调，更是量化策略遭遇的一场“至暗时刻”。市场风格的极致切换，让曾经风光无限的量化多头策略遭遇了Beta（市场收益）与Alpha（超额收益）的双重暴击。
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7月份，A股市场经历了剧烈的风格切换，前期拥挤的科技成长赛道遭遇资金集中抛售，而量化策略普遍重仓的中小盘、高动量个股成为重灾区
随着7月31日收盘，A股7月行情正式交卷。从量化的视角来看，这个月不仅是指数层面的集体回调，更是量化策略遭遇的一场“至暗时刻”。市场风格的极致切换，让曾经风光无限的量化多头策略遭遇了Beta（市场收益）与Alpha（超额收益）的双重暴击。
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7月份，A股市场经历了剧烈的风格切换，前期拥挤的科技成长赛道遭遇资金集中抛售，而量化策略普遍重仓的中小盘、高动量个股成为重灾区
