在停更的这将近三个月时间里，本人结合自己选择期权卖方交易的初心，做出了比较大的方向转变，后续更新会详细谈谈这段时间的收获与转变。
后续我依旧会保持日更的频率，展示自己的期权实盘交易，但会用比较简洁的方式去呈现。

一、交易转变

由于种种原因，我放弃了商品期权的交易，转向了ETF期权交易。
核心原因还是商品期权卖方的脆弱性，黑天鹅事件必然发生，当gamma暴击、delta大幅偏移和Vega飙升三重伤害同时发生时，我自认为还没有很成熟的对冲手段。特别是随着期权市场的逐步成熟，卖方大多数时候，已经没有太多额外的波动率溢价。
其次是由于商品期权的成交量问题，以及不同月份间的期货价差，导致很多策略无法发挥作用，能选择的交易手段比较受限。
二、当前交易策略

目前实盘主要策略有两个：日历价差和轮式期权策略
日历价差：通过卖近买远，赚取远月与近月期权之间时间价值流逝的差值。策略组合在希腊之母上的体现为：负gamma、正Vega、正theta。同时因为近远月间波动率间存在差异，也存在一定的波动率套利收益。
轮式策略：通俗的讲就是期权版的网格交易。在我的认知里，只要满足以下两个条件

①标的长期看好的基本面
②无杠杆

就可以配合时间实现正期望。
在标的选择上，我选了300和500去构建认购端的日历价差。用创业板etf和科创50去构建轮式策略。

三、账户情况

账号初始资金为51万，大概是在7月15号开始逐步构建仓位，目前策略仓位基本构建完成，后续交易主要是移仓展期为主。笔者会每天更新开平仓和净值情况，因为持仓发布比较分散就不一一展示，有兴趣的读者留言私聊。
今日开平仓和目前持仓如图(后续只更新开平仓）：


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