個人博客｜實戰心得分享，聊一聊平時做策略回測踩過的數據坑，附 Python 實用代碼，適合喜歡自己寫策略、做回測的朋友參考。

不知道大伙做量化回測的時候，有沒有碰到過這種怪事：一套策略什麼都沒改，參數、邏輯維持原樣，重新跑一遍回測，結果卻大相徑庭。收益不一樣，買賣信號亂跑，最大回撤也跟之前完全對不上。一開始我總以為是自己代碼寫錯，反覆對指標、調參數，折騰很久才搞明白：問題不一定出在策略本身，而是