做美股量化研究的朋友应该都有体会，回测结果经常会出现“代码看着没问题，但跑出来效果很诡异”的情况。很多人第一反应去改策略逻辑、调参数，折腾半天，最后才发现问题出在底层的Tick原始行情数据上面。

Tick就是逐笔成交、报价的原始记录，做短周期策略、高频复盘、因子回测都离不开这份数据。我平时会调用美股API拿Tick数据做研究，之前复盘历史数据的时候，发现部分交易时段会出现大片时间空白。

这里要