首要问题是观察大资金的态度
展开
国庆节前，我用豆包做了一个超级单边上升交易系统，二三十个指标集中在一起来综合判断行情性质，决定买卖。这在以往靠人工是要累死的，但现在有了AI，那就是手到擒来，毫不费工。当然研究、迭代这个系统，我用了差不多两个多月的时间，那是累脱了几层皮。根据2026年1月1日以来的行情数据回测结果，得出来的结论相当满意，几乎所有的主线行情都能及时发现，几乎所有的趋势大牛股都能无遗漏被选出，而且都能吃到大波段，胜率达到了65.7%，去掉前视偏差以后的年化组合收益率达到了121%。多日磨一剑，看谁都是菜鸟，于是信心满满地挥舞着莫邪宝剑入市了。
我让该系统首先进行全市场的扫描，看能否找到主线，得到的结果是0，也就是没有哪个板块能成为主线。我不甘心，自己手动去翻看，于是发现风电设备板块，9月15日之后的10多个交易日内走出了量增价升的走势。我让系统重新验证，AI改口告诉我说，这是唯一入选的主线板块。我又研究了风电设备板块上涨的基本逻辑，发现主要原因是主管部门发布了《可再生能源十五五规划》，海上风电要大发展，以后每年至少要新建15GW的装机容量，而2020--2025年全部加起来才装了不过48GW的装机容量。于是我更加笃定风电设备一定能走出长远的行情来。所以，我在10月8日早上9点26分，赶在上午开市前，发布了《10月计划：积极参与风电设备主线行情》，官宣了十月份的行动誓言。
我在同花顺软件里专门建了一个动态版块----主线（风电设备），选了大金重工、天顺风能、新强联、双一科技、金雷股份等几个核心标的。花了大量时间研究他们的基本面，然后用系统的技术指标去验证，希望能做到万无一失。10月8日上午10:30 ，我不顾大盘下跌，买入了双一科技，信心满满等着它拉升。然而当天，双一科技跌了3.31%。
跟大盘比，它跌得不多，我在心里对自己说。
第二天，没想到大盘微涨，它却跌了4.24%。第三天，风电设备板块大起，双一科技领涨，最高拉了20%，但不久就炸板了。尾市时，我把双一科技卖掉了。同时，移仓大金重工，因为大金重工是风电设备的趋势龙头，我觉得他应该比双一科技保险。
但谁成想，这次调仓却成了灾难的开始。第二天、第三天，大金重工连续两个跌停，第四天又跌了7.42%。昨天大盘反弹，大金重工咋咋呼呼的上冲，尾市却悄悄回落，最终只涨了1.33%。
我没想到苦心铸就的倚天屠龙剑，还没出鞘就被连连打脸。因为不甘心，所以没敢止损。不仅没止损，还逆势在跌停价加仓。结果，一周下来，单票亏损达到20%。
这几天，我在冥思苦索到底哪里做错了。我找了很多理由，例如，没有执行深成指10日线以下空仓的纪律，没有执行大金重工10%的止损价，在空头市场不该逆市抄底等等。但我知道，这些都不是真正的理由。真正的理由是，过分迷恋自己做的系统，没有弄明白这个系统的应用前提、约束条件，就仓促上场了。那么交易系统的约束条件到底应该是什么？
本周我继续了我的另外一项研究，关于价值股和成长股在股市里此消彼长的跷跷板效应。以前此类研究遇到的最大的瓶颈，就是没有足够的行情数据。自己掏钱买，那是天方夜谭，经济上不划算。从软件里导出，很多数据根本导不出来，其他财经网站也没办法实现导出。现在有了AI，AI可以自己到专业的财经网站上去下载，然后用很多专业模型去研究，做得又快又好。我们只用看看他的逻辑是否正确，抽查验证他的数据是否真实，看他的推理过程是否严丝合缝，最后看他的结论是否符合我们的预期。
AI给我的结论相当鼓舞人心，它创设了一个rs ratio指标，用它和ma20的关系来判定价值股在涨还是成长股在涨，而且给出了轮动的疲劳区间。2020年至今的行情回测显示，几乎大的行情转折，都被这个指标第一时间反映出来，并且能提示何时该提前退出。
根据这个指标的提示，今年7月6日，rs金叉了ma20，应该超配价值股。中间虽然于8月13日短暂卖出过一次，但是8月24日就再次金叉，应该继续买进并一直持有。但到了9月28日，价值股就进入过热区间，现在的偏离度为14.31%，到了边打边撤的时候。
我突然明白，要想做好股票，首先要弄清谁在扛旗。只有明白谁在扛旗，才能买到真正的中流砥柱，才能避开这种莫名其妙的暴跌。弄不清谁在扛旗，空头市场中就不如不动，否则只会导致巨亏。
支撑这种跷跷板效应的底层逻辑是：股市里有一股庞大的力量，叫国家队，肩扛着稳定市场的责任。一旦市场出现异常波动，那么国家队就要出手，要么托市，要么打压，调控着市场稳定前行。当然，国家队都是通过市场化手段，通过etf基金、国家产业投资基金买卖股票来稳定市场，不再是以前的行政手段那么暴力，不可预测。
例如今年7月份中国诚通宣布通过买入中央企业股票超过500亿元，中国国新也宣布买入etf超过100亿元，就是告诉市场跌多了，再跌就是非理性下跌。银行、险资控制的长线资金也陆续发声入市，共同表明了阻击下跌的态度。
大王扛起了红旗，其他的小机构就会想方设法跟着走，所以我们看到，尽管大盘节节受挫，银行、电力、石油加工、高速公路等板块却在逆势上涨。这些板块有一个共同的特征，那就是股息高、低波动，在下跌市中他们就是温暖的避风港。所以，用中证红利指数来观察大机构资金的态度是其中一个正确的选择。
但是，即使是中证红利指数，也不会一直涨，涨过了头也会拐头向下。所以，保持对趋势的敏感，在趋势发生变化的时候及时退出，必要的时候不惜止损离场变得非常重要。选定了方向之后，选股、具体的买卖点和止盈止损就用到了单边上升交易系统，根据它的信号进退能保证大概率盈利。只是从重要性排序来看，国家队和大机构资金的态度排在第一，交易系统只能排在第二。
先看清谁在扛旗，然后再去选股，最后再去定买卖点和止盈止损，这才是正确的思路。
我让该系统首先进行全市场的扫描，看能否找到主线，得到的结果是0，也就是没有哪个板块能成为主线。我不甘心，自己手动去翻看，于是发现风电设备板块，9月15日之后的10多个交易日内走出了量增价升的走势。我让系统重新验证，AI改口告诉我说，这是唯一入选的主线板块。我又研究了风电设备板块上涨的基本逻辑，发现主要原因是主管部门发布了《可再生能源十五五规划》，海上风电要大发展，以后每年至少要新建15GW的装机容量，而2020--2025年全部加起来才装了不过48GW的装机容量。于是我更加笃定风电设备一定能走出长远的行情来。所以，我在10月8日早上9点26分，赶在上午开市前，发布了《10月计划：积极参与风电设备主线行情》，官宣了十月份的行动誓言。
我在同花顺软件里专门建了一个动态版块----主线（风电设备），选了大金重工、天顺风能、新强联、双一科技、金雷股份等几个核心标的。花了大量时间研究他们的基本面，然后用系统的技术指标去验证，希望能做到万无一失。10月8日上午10:30 ，我不顾大盘下跌，买入了双一科技，信心满满等着它拉升。然而当天，双一科技跌了3.31%。
跟大盘比，它跌得不多，我在心里对自己说。
第二天，没想到大盘微涨，它却跌了4.24%。第三天，风电设备板块大起，双一科技领涨，最高拉了20%，但不久就炸板了。尾市时，我把双一科技卖掉了。同时，移仓大金重工，因为大金重工是风电设备的趋势龙头，我觉得他应该比双一科技保险。
但谁成想，这次调仓却成了灾难的开始。第二天、第三天，大金重工连续两个跌停，第四天又跌了7.42%。昨天大盘反弹，大金重工咋咋呼呼的上冲，尾市却悄悄回落，最终只涨了1.33%。
我没想到苦心铸就的倚天屠龙剑，还没出鞘就被连连打脸。因为不甘心，所以没敢止损。不仅没止损，还逆势在跌停价加仓。结果，一周下来，单票亏损达到20%。
这几天，我在冥思苦索到底哪里做错了。我找了很多理由，例如，没有执行深成指10日线以下空仓的纪律，没有执行大金重工10%的止损价，在空头市场不该逆市抄底等等。但我知道，这些都不是真正的理由。真正的理由是，过分迷恋自己做的系统，没有弄明白这个系统的应用前提、约束条件，就仓促上场了。那么交易系统的约束条件到底应该是什么？
本周我继续了我的另外一项研究，关于价值股和成长股在股市里此消彼长的跷跷板效应。以前此类研究遇到的最大的瓶颈，就是没有足够的行情数据。自己掏钱买，那是天方夜谭，经济上不划算。从软件里导出，很多数据根本导不出来，其他财经网站也没办法实现导出。现在有了AI，AI可以自己到专业的财经网站上去下载，然后用很多专业模型去研究，做得又快又好。我们只用看看他的逻辑是否正确，抽查验证他的数据是否真实，看他的推理过程是否严丝合缝，最后看他的结论是否符合我们的预期。
AI给我的结论相当鼓舞人心，它创设了一个rs ratio指标，用它和ma20的关系来判定价值股在涨还是成长股在涨，而且给出了轮动的疲劳区间。2020年至今的行情回测显示，几乎大的行情转折，都被这个指标第一时间反映出来，并且能提示何时该提前退出。
根据这个指标的提示，今年7月6日，rs金叉了ma20，应该超配价值股。中间虽然于8月13日短暂卖出过一次，但是8月24日就再次金叉，应该继续买进并一直持有。但到了9月28日，价值股就进入过热区间，现在的偏离度为14.31%，到了边打边撤的时候。
我突然明白，要想做好股票，首先要弄清谁在扛旗。只有明白谁在扛旗，才能买到真正的中流砥柱，才能避开这种莫名其妙的暴跌。弄不清谁在扛旗，空头市场中就不如不动，否则只会导致巨亏。
支撑这种跷跷板效应的底层逻辑是：股市里有一股庞大的力量，叫国家队，肩扛着稳定市场的责任。一旦市场出现异常波动，那么国家队就要出手，要么托市，要么打压，调控着市场稳定前行。当然，国家队都是通过市场化手段，通过etf基金、国家产业投资基金买卖股票来稳定市场，不再是以前的行政手段那么暴力，不可预测。
例如今年7月份中国诚通宣布通过买入中央企业股票超过500亿元，中国国新也宣布买入etf超过100亿元，就是告诉市场跌多了，再跌就是非理性下跌。银行、险资控制的长线资金也陆续发声入市，共同表明了阻击下跌的态度。
大王扛起了红旗，其他的小机构就会想方设法跟着走，所以我们看到，尽管大盘节节受挫，银行、电力、石油加工、高速公路等板块却在逆势上涨。这些板块有一个共同的特征，那就是股息高、低波动，在下跌市中他们就是温暖的避风港。所以，用中证红利指数来观察大机构资金的态度是其中一个正确的选择。
但是，即使是中证红利指数，也不会一直涨，涨过了头也会拐头向下。所以，保持对趋势的敏感，在趋势发生变化的时候及时退出，必要的时候不惜止损离场变得非常重要。选定了方向之后，选股、具体的买卖点和止盈止损就用到了单边上升交易系统，根据它的信号进退能保证大概率盈利。只是从重要性排序来看，国家队和大机构资金的态度排在第一，交易系统只能排在第二。
先看清谁在扛旗，然后再去选股，最后再去定买卖点和止盈止损，这才是正确的思路。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
