今天是实盘记录的第63天。[淘股吧]
期末资产：374997.16元 累计盈亏：24.999% 今日盈亏 294.26元

相对沪深300超额 22.069%， 相对中证2000超额 17.867%

继续聊下 $创力集团(sh603012)$ 这只股票的操作吧。

今天在集合竞价的时候，按比昨天收盘价高5%挂了一份持仓。因为集合竞价下跌很多，所以没有成交。

在之后，根据开盘后前面几分钟的走势，感觉今天有可能继续涨停，所以在9点40多撤回了卖单。

今天最高价是上涨了6%多一点，也就是如果没有撤回的话，这一份卖单会多卖一点。但是按9点40时能看到的情况，用这点盈利去搏今天可能会涨停的机会，是非常划算的。

下午2点44的时候，卖出了4份持仓，就是今天到周一需要卖出的创力集团，都在今天卖出了。

目前这只股票，还有5份持仓。我不确认后续走势会是什么样；但留下的部分，自己觉得目前的盈亏比应该挺划算的。最差结果也就是到对应日期正常卖出，但价格相对现在下跌一些。

今天上证指数k线的十字星图形，应该是被控盘的结果。明天很有可能会下跌，并且最近3-5个交易日，指数上，估计不会有太大幅度上升了。

不过我的观点是，暂时也不需要担心大幅回撤。所以我自己的操作，是准备先硬吃未来2,3天的回撤，然后根据后面走势，再做阶段性判断。

今天跟12月29号（实盘记录的第58天）的情况类似，那一天发的笔记，也有说我准备硬吃30日和后面可能会出现的回撤。

就先聊这些。

说明：
目前实盘展示的是一套量化交易系统。正常每天分别买入和卖出六只股票。偏小市值股票。

我有参加淘股吧实盘比赛，实盘比赛用的系统，就是展示的这个。数据相同。

下面是目前账户截图：



读书笔记部分：


（下面这段内容是摘抄的，就我自己感受，对于是否能做出一个有效系统，至关重要。不过我也不想解释的太过明白，所以就允许我故弄玄虚吧，^_^）

从统计学角度看，一个“群体”概念成立的前提是组间差异大于组内差异。我们可以用聚类分析去验证，让样本在无预设标签的情况下自动分组，检验是否存在若干稳定、可解释的“簇”。

但实际操作中，经常碰到无法给出稳健分组的情形，最常见的解释是“高维诅咒”。在聚类分析的语境下具体是指，当样本的特征维度很多时，原本在低维空间里行之有效的“距离度量：簇内相近、簇间相远”这一核心假设就会失效，导致聚类结果变得随机、无意义或极度不稳定。

具体来看，各个划分维度的相关性差，容易导致信号被稀释，难以找到共性。而划分的维度越多，可能的组合就会以指数级增长。多元特征交叉，就会产生成千上万种画像，每一种画像的样本都很稀疏，任何分组都像是在把散落的点强行打包，难以形成可复现的、可解释的类别。

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证券交易数据是非常典型的时间序列数据。时间序列研究的本质是研究“数据随时间变化的规律 。

时间序列的特性可以有趋势性、季节性、周期性、平稳性、自相关性等。而ARMA，G ARCH 应用的前提是平稳性和自相关性。如果一个时间序列只具有趋势性、季节性、周期性的特征，而不具有平稳性、自相关性的特征，那么就不适用这两种方法来进行研究。

在交易性品种中，股票多具有趋势性，（在国家存在的时间长度内）股票总市值是GDP 的线性函数 -- 这是巴菲特指标（也称为资产证券化率）的数学含义。

自然界中的时序规律一旦产生，会在很长一段时间内是固定的、无漂移地；但是证券市场中，价格的确定由交易者决定。交易者预测『规律』，又在运用『规律』的过程中，改变『规律』。所以，在证券交易中，规律总在不停地产生，又在持续被打破。仅有有一些最基本规律不会改变。

当我们讨论价格时，实际上在谈论的是对证券价格的观测。但获利是通过交易来达成的，而成交也会干扰价格本身的波动。

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世界不是概率事件的集合，而是多要素共存时稳定显现的结构。交易不是预测结果的技术，而是识别结构发生的存在条件。因此，策略不是加权模型而是存在判定的逻辑机制。

量化是用数学去刻画描述金融市场运行的规律，使用数学工具的时候要做到格局打开

量化体系只能解读中短周期的事情，更大体系的事情已经跳出了量化的范畴。因为没有足够多的样本，来用量化做处理。我们必须学会解读宏观，必须使用演绎法，必须学会理清政策、经济现实和社会背景之间的关系。