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从十月到2月中旬春节，总共四个半月，累计休息三个月，只交易了一个半月。今天对这一个交易周期的数据进行分析复盘。大号不方便发曲线，复盘就在这里发。

首先看结论数据：







以1月12号强监管为转折点，在这之前盈利150.5%，在这之后回撤28.7%，最终收益为78.55%。其中，因监管黑天鹅连续两天吃跌停，占总回撤的45%；去除这部分数据，交易亏损15%左右，最终累计盈利在110%左右。当然，这次黑天鹅也是可以部分回避的，后面再说。

以上是所有的交易汇总。逐个分析，如下：



这个数据是正常的，总计21笔盈利，小赚5%以内的占了8笔，大赚20%以上的有7笔，占了总交易数的接近一半，主升吃到了。亏损的部分，随着亏损幅度的增加，亏损笔数也在减少。符合大赚小亏的目标追求。并且10%以上的亏损总共有3笔，其中两笔受监管影响，只有一笔是正常环境下交易造成的。


这个小周期经历了全A不同的量价环境。从数据中可以看出，量价齐升时交易了20笔，盈利了18笔，胜率达到了90%，离开了这个环境，无论怎么做，都是亏多赚少。上升的指数环境以及良好的量价关系，是盈利的基础。


其中，量价齐升和缩量上涨总共交易26笔，是指数的上升环境，累计算起来，盈亏比是19比5。放量滞涨和放量杀跌总共成交8笔，盈亏比是2比6，这8笔是可以舍弃的交易。


这个数据主要是验证对模式的执行标准。除去两笔ETF交易，总共32笔有30笔符合成交前20，不符合的两个，一个是小票，一个是前30。


5日线是短线的生命线，线上以上升趋势为主，线下以震荡或下跌趋势为主。从数据看，震荡或下跌环境的胜率明显不如上升趋势。




极限量是短线强势股必须符合的标准。刨去两笔ETF交易，不符合极限量标准的个股几乎全亏，胜率为16.6%。符合极限量标准的胜率为69%。所以不符合极限量的交易可以全部舍弃。

还有一个数据我没统计，就是买点的高度。这个我记得很清楚，5%以上买股总共就两次，一次是五个多点，一次是七个多点，除此以外全是5%以下买入。

类似这样的复盘，几乎每个季度我都会做。三年前我写过一次类似的稿子，叫《认识市场之前先认识自己》，很多朋友问怎么复盘自己的交易，今天就简单打个样。对于这些数据，除了单独的统计，也要综合在一起。

比如：抛开黑天鹅不谈，在指数量价齐升的阶段，既符合极限量，买入当天又是两市成交金额前20的个股且在5日线上的人气股低吸，胜率是多少呢？以这个周期的数据为例，符合这样完美标准的交易总共有17笔，其中盈利16笔，这是一个极高的数据。唯一亏损的一笔是顺灏股份，买点如下：

个股虽在5日线上，但形态是连续一周没有有效涨幅，属于主升转震荡。那么5日线上的个股，上升趋势和震荡趋势也要有所区分，主升优于震荡。

回到这个周期的交易中，主升阶段的仓位和选股都是在线的，19个交易日，150%收益。当时航天和AI板块连续闯监管，我在交易中已经做了规避，刻意去选择那些低位没有进监管的乖学生。由于闯关标的太多，监管后集体走弱，带动整个板块大跌，这些没进监管也躺枪。对于集体闯关这个因素，做了回避的动作，但没有回避掉，有主观的原因。以后再次面临这样的情况，优先大幅降舱或者轻仓，不能主观意淫资金高低切。

其次，在这次情绪强监管之后没多久，宽基指数ETF某队持续减持，将近半个月的时间，指数上去就被砸下来，ETF连续异常放量。在这种环境下，指数下不去，但是很明显也上不去。所以事后我老师说：情绪被监管，指数被压制，你继续交易，账户的上升通道在哪里？

所以回顾这一个周期的交易，在指数被压制之后，如果把休息的时间提前一周，起码能回避四分之一的回撤，再加上监管黑天鹅占了一半回撤，努努力，是能把整体的回撤削减一半，最终收益能落在110%—120%左右。这样的周期一年有4-5个，符合自己风格的大概有3个左右，每次都能把握这样的收益，年度效果就很好了。

每个人的交易风格不同，所以从不同的角度去审视自己的交易，不要套用我这些标准。我的模式几乎不考虑情绪，这点和大家区别很大，我的核心是量价。做情绪模式的就按照情绪里的那些数据去复盘，比如涨跌家数，跌停家数，累计高度等等。