自动化最危险的不是策略错，而是系统以为一切正常。

开头：自动化最怕的不是亏钱，而是假装一切正常 [图片]

前面几篇一直在讲策略验证、候选池、执行画像和历史回测。到了实盘阶段，问题会变得更直接：系统不只是要判断方向，还要处理真实交易里的各种脏东西。

比如某只股票突然变成 ST，系统的本地快照没及时更新；卖单已经报到 QMT，但成交数量还是 0；行情 tick 已经有价格，5 分钟 K 线却还