自研量化策略实盘验证 | 20260429｜空仓
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自研量化策略实盘验证 | 20260429
次日执行手册：风险等级高，策略以防守观望为主
交易日：20260429
次日：20260430
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一、概览
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市场情绪：强分歧，空间压缩，高位断板，风险等级 高
市场判断：2026年4月29日，短线情绪处于强分歧阶段。涨停池大幅扩张至99只（首板88只），但最高板水发燃气（5板）断板，空间从5板压缩至3板，4板以上完全断层。涨停广度与连板高度严重背离——首板大量扩散反映资金做多意愿仍在，但高位接力信心不足，空间无法打开。中高位（3板及以上）3只个股全部断板，晋级率0%，维科技术收跌-7.58%产生明显亏钱效应。昨日涨停股平均开盘溢价转负（-0.11%），核按钮率从0%升至5.17%，亏钱效应开始显现。指数层面，上证窄幅震荡收涨0.71%，深成指大涨1.96%修复前日跌幅，成长风格弹性强于主板。题材方面，锂电（涨停25家）与智能算力/芯片（涨停22家）双主线并行，但均以首板和2板为主，缺乏高位辨识度龙头引领。整体判断为强分歧，尚未进入退潮但结构脆弱，若后续最高板无法突破3板则可能向退潮演化。
指数走势：上证指数近5日窄幅震荡，从4093.25微涨至4107.51，累计涨幅0.35%。4/29当日涨0.71%收于4107.51，成交额11266亿元，量能温和未明显放量，整体呈现区间整理格局。深证成指近5日波动大于上证，4/28跌1.10%后4/29大涨1.96%强势修复，收于15120.92，成交额14635亿元同步放大，成长风格弹性显著强于主板，资金向成长方向倾斜，市场风险偏好有所回升。
热点方向：电池产业链/锂电池（涨停25家，题材规则评级强，江西宜春锂云母矿山停产换证驱动，碳酸锂价格上行预期强化，4/24、4/28、4/29反复出现具备持续性）、算力/智能硬件/芯片（涨停22家，芯片概念涨停22家排名第2，算力题材规则评级强，腾讯阿里洽谈投资DeepSeek、DeepSeek-V4发布、PCB/光通信涨价等连续催化，自4/23起连续5个交易日出现）、西部大开发、一带一路、机器人概念（涨停家数虽多但规则强度评级为弱，扩散度或高度确认不足，暂作为轮动支线观察）
策略裁决：入选 3 只（越剑智能、三人行、宏英智能），淘汰 1 只
今日提示：仅以观察为主，等待空间打开或情绪修复信号出现。若最高板成功晋级4板且带动同方向2进3换手板确认，可轻仓试错。
禁止事项：严禁参与任何4板及以上接力（当前无标的）、严禁在空间压缩阶段重仓或满仓打板接力、严禁参与创业板连板接力（创业板昨日涨停股晋级率0%、平均收盘-2.72%）、严禁参与一字板或T字板的隔夜排板、严禁参与题材分散、无板块效应的独立个股接力
次日关注：观察最高板飞马国际、越剑智能能否晋级4板打开空间、观察2板9只个股中能否出现有板块效应的方向性龙头、观察锂电和智能算力两大主线能否出现高位辨识度龙头引领、观察次日开盘溢价和核按钮率是否改善
图片限制，有点模糊！
次日执行手册：风险等级高，策略以防守观望为主
交易日：20260429
次日：20260430
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一、概览
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市场情绪：强分歧，空间压缩，高位断板，风险等级 高
市场判断：2026年4月29日，短线情绪处于强分歧阶段。涨停池大幅扩张至99只（首板88只），但最高板水发燃气（5板）断板，空间从5板压缩至3板，4板以上完全断层。涨停广度与连板高度严重背离——首板大量扩散反映资金做多意愿仍在，但高位接力信心不足，空间无法打开。中高位（3板及以上）3只个股全部断板，晋级率0%，维科技术收跌-7.58%产生明显亏钱效应。昨日涨停股平均开盘溢价转负（-0.11%），核按钮率从0%升至5.17%，亏钱效应开始显现。指数层面，上证窄幅震荡收涨0.71%，深成指大涨1.96%修复前日跌幅，成长风格弹性强于主板。题材方面，锂电（涨停25家）与智能算力/芯片（涨停22家）双主线并行，但均以首板和2板为主，缺乏高位辨识度龙头引领。整体判断为强分歧，尚未进入退潮但结构脆弱，若后续最高板无法突破3板则可能向退潮演化。
指数走势：上证指数近5日窄幅震荡，从4093.25微涨至4107.51，累计涨幅0.35%。4/29当日涨0.71%收于4107.51，成交额11266亿元，量能温和未明显放量，整体呈现区间整理格局。深证成指近5日波动大于上证，4/28跌1.10%后4/29大涨1.96%强势修复，收于15120.92，成交额14635亿元同步放大，成长风格弹性显著强于主板，资金向成长方向倾斜，市场风险偏好有所回升。
热点方向：电池产业链/锂电池（涨停25家，题材规则评级强，江西宜春锂云母矿山停产换证驱动，碳酸锂价格上行预期强化，4/24、4/28、4/29反复出现具备持续性）、算力/智能硬件/芯片（涨停22家，芯片概念涨停22家排名第2，算力题材规则评级强，腾讯阿里洽谈投资DeepSeek、DeepSeek-V4发布、PCB/光通信涨价等连续催化，自4/23起连续5个交易日出现）、西部大开发、一带一路、机器人概念（涨停家数虽多但规则强度评级为弱，扩散度或高度确认不足，暂作为轮动支线观察）
策略裁决：入选 3 只（越剑智能、三人行、宏英智能），淘汰 1 只
今日提示：仅以观察为主，等待空间打开或情绪修复信号出现。若最高板成功晋级4板且带动同方向2进3换手板确认，可轻仓试错。
禁止事项：严禁参与任何4板及以上接力（当前无标的）、严禁在空间压缩阶段重仓或满仓打板接力、严禁参与创业板连板接力（创业板昨日涨停股晋级率0%、平均收盘-2.72%）、严禁参与一字板或T字板的隔夜排板、严禁参与题材分散、无板块效应的独立个股接力
次日关注：观察最高板飞马国际、越剑智能能否晋级4板打开空间、观察2板9只个股中能否出现有板块效应的方向性龙头、观察锂电和智能算力两大主线能否出现高位辨识度龙头引领、观察次日开盘溢价和核按钮率是否改善
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