经常有粉丝问我：能不能做一套百分百胜率、稳赚不亏的量化模型？深耕量化18年，我实话实说：任何实盘能用的模型，都不可能百分百赚钱。
我现在最优的模型，历史回测胜率91%左右，意味着十笔交易里，依旧会有一笔亏损。亏损是交易里躲不开的概率，是正常现象。很多人为了追求零亏损，不断叠加苛刻的筛选条件，最后模型全年开不出几笔交易，看着完美，根本没有实操价值。
成熟的量化思维，一定是接受小概率亏损。不靠单笔暴利赚钱，靠长期多次交易的概率优势慢慢积累，用风控把亏损控制在可控范围。市面上所有号称百分百稳赚、零亏损的量化产品，都是违背概率逻辑的噱头。

本文仅为本人18年量化研究经验心得分享，只做量化知识科普，不构成任何证券投资操作建议。文中提及模型胜率仅为历史回测统计数据，过往数据无法预判未来市场表现，投资者自主决策、盈亏自负。